7 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Эконометрия | Просмотров: 12133

Економетрія - Наконечний С. І.

Название: Економетрія
Автор: Наконечний С. І., Терещенко Т.О., Романюк Т. П.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–630–8
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою системи одночасних структурних рівнянь.
Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Він буде корисний також для слухачів економічних шкіл, курсів з підготовки та перепідготовки фахівців у галузі економіки, а також усім, хто має намір опанувати економетричні методи та моделі.

Зміст:
Розділ 1. Предмет, метод і завдання курсу «економетрія»
1.1. Предмет і метод курсу
1.2. Місце курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей
1.3. Структура дисципліни
1.4. Коротка історична довідка
1.5. Завдання економетричного дослідження
Розділ 2. Основи економетричного моделювання
2.1. Особливості економетричних моделей
2.2. Проста економетрична модель
2.3. Випадкова складова економетричної моделі
2.4. Оцінювання параметрів моделі методом найменших квадратів (1МНК)
2.5. Оцінювання параметрів моделі методом максимальної правдоподібності
2.6. Стислі висновки
Розділ 3. Елементи матричних перетворень
3.1. Означення матриці. Основні види матриць
3.2. Дії з матрицями
3.3. Скалярні характеристики матриць
3.4. Обернена матриця. Обернення (інвертування) матриці
3.5. Блочні матриці. Дії з блочними матрицями
3.6. Обернення блочних матриць (формула Фробеніуса). Детермінант блочної матриці
3.7. Системи лінійних рівнянь
3.8. Характеристичні (власні) корені і власні вектори матриць
3.9. Квадратичні форми
3.10. Диференціювання функції багатьох змінних (градієнт функції f(x))
Розділ 4. Методи побудови загальної лінійної моделі
4.1. Поняття моделі та етапи її побудови
4.2. Специфікація моделі
4.3. Передумови застосування методу найменших квадратів (1МНК)
4.4. Оператор оцінювання 1МНК
4.5. Властивості оцінок параметрів
4.6. Коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі
4.7. Прогноз залежної змінної
4.8. Оцінювання прогнозних можливостей моделі
4.9. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії
4.10. Коефіцієнти детермінації і кореляції
4.11. Частинні коефіцієнти кореляції та коефіцієнти регресії
4.12. Перевірка значущості та інтервали довіри
4.13. Економетрична модель аналізу виробництва (виробнича функція Кобба—Дугласа)
Розділ 5. Загальна лінійна економетрична модель із фіктивними змінними
5.1. Сутність фіктивних змінних
5.2. Особливості оцінювання параметрів економетричної моделі з фіктивними змінними
5.3. Перевірка значущості оцінок параметрів моделі при фіктивних змінних
5.4. Моделі з кількома фіктивними змінними (ANCOVA-модель)
5.5. Моделі ANOVA та взаємодія фіктивних змінних
5.6. Фіктивна залежна змінна
5.7. Фіктивні змінні в аналізі сезонних коливань
5.8. Оцінювання економетричних залежностей
5.9. Коваріаційний аналіз
5.10. Перевірка регресійної однорідності двох груп спостережень на основі критерію Г. Чoу
Розділ 6. Мультиколінеарність
6.1. Поняття мультиколінеaрності
6.2. Основні наслідки мультиколінеарності
6.3. Ознаки мультиколінеарності
6.4. Алгоритм Фаррара—Глобера
6.5. Методи звільнення від мультиколінеарності
6.6. Метод головних компонентів
6.7. Економетрична модель собівартості продукції
Розділ 7. Гетероскедастичність
7.1. Поняття гетероскедастичності
7.2. Наслідки гетероскедастичності
7.3. Методи визначення гетероскедастичності
7.4. Визначення матриці S
7.5. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)
7.6. Прогноз
Розділ 8. Автокореляція
8.1. Причини виникнення автокореляції в економетричних моделях
8.2. Перевірка наявності автокореляції
8.3. Оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками
8.4. Прогноз
Розділ 9. Метод інструментальних змінних
9.1. Властивості оцінок моделі у разі стохастичних змінних
9.2. Метод інструментальних змінних
9.3. Визначення інструментальних змінних
9.4. Помилки вимірювання змінних
9.5. Економетрична модель експорту продукції зі стохастичними пояснювальними змінними
Розділ 10. Моделі розподіленого лагу
10.1. Поняття лагу і лагових змінних
10.2. Взаємна кореляційна функція
10.3. Лаги залежних і незалежних змінних
10.4. Методи оцінювання
Розділ 11. Аналіз часових рядів (моделі та прогнозування)
11.1. Часові ряди, основні поняття та означення
11.2. Поняття стаціонарного часового ряду
11.3. Розкладання часових рядів на складові
11.4. Тренд часового ряду і його виявлення
11.5. Трендові моделі за кривими зростання
11.6. Прогнозування економічної динаміки за трендовими моделями
Розділ 12. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь
12.1. Системи одночасних структурних рівнянь
12.2. Проблеми ідентифікації
12.3. Рекурсивні системи
12.4. Непрямий метод найменших квадратів (НМНК)
12.5. Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК)
12.6. Алгоритм двокрокового методу найменших квадратів (2МНК)
12.7. Трикроковий метод найменших квадратів (3МНК)
12.8. Прогноз ендогенних змінних
12.9. Приклади економетричних моделей на основі систем одночасних структурних рівнянь




Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки