10 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Эконометрия | Просмотров: 10466

Економетрія - Лещинський О. Л.

Название: Економетрія
Автор: Лещинський О. Л.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-292-6
Год выпуска: 2003

Описание книги:
У навчальному посібнику "Економетрія" розглядаються основні завдання економетричних досліджень і методи їх розв'язання, визначається місце та значення цієї наукової дисципліни, її зв'язок з економікою, статистикою та математикою. Основним методом оцінювання параметрів регресійних моделей обрано метод найменших квадратів (МНК). Розглянуто особливості оцінювання параметрів у разі порушення основних передумов застосування класичного МНК. Описано альтернативні методи оцінювання параметрів моделей (метод головних компонентів, узагальнений МНК тощо). Моделювання динаміки економічних процесів розглянуто на прикладах дистрибутивно-лагових і авторегресійних моделей. Для моделювання економічних процесів з прямими та зворотними зв'язками використано системи одночасних рівнянь. Описано способи дослідження та застосування моделей з якісними незалежними змінними.
Для студентів економічних спеціальностей, які вивчали вищу математику, лінійну алгебру, теорію ймовірностей та математичну статистику.

Зміст:
Розділ 1. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів
1.1. Загальні принципи моделювання в економіці
1.2. Кореляційно-регресійний аналіз в економіці
1.3. Економетрична модель та її елементи
1.4. Статистична база економетричних досліджень
1.5. Особливості математичного моделювання економічних систем
Розділ 2. Моделі парної регресії та їх дослідження
2.1. Приклади парних зв'язків в економіці
2.2. Лінійна модель з двома змінними
2.3. Метод найменших квадратів
Розділ 3. Загальна лінійна економетрична модель
3.1. Багатофакторні економетричні моделі та їх специфікація
3.2. Метод найменших квадратів
3.3. Верифікація моделі
3.4. Прогнозування за лінійною моделлю
3.5. Методи побудови багатофакторної регресійної моделі
3.6. Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної регресії
Розділ 4. Мультиколінеарність
4.1. Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі
4.2. Тестування наявності мультиколінеарності
4.3. Алгоритм Фаррара — Глобера
4.4. Засоби усунення мультиколінеарності. Метод головних компонентів
Розділ 5. Гетероскедастичність
5.1. Виявлення гетероскедастичності та її природа
5.2. Тестування наявності гетероскедастичності
5.3. Трансформування початкової моделі
5.4. Оцінювання параметрів багатофакторної регресійної моделі на основі узагальненого методу найменших квадратів
Розділ 6. Автокореляція
6.1. Природа автокореляції та її наслідки
6.2. Тестування наявності автокореляції
6.3. Параметризація моделі з автокорельованими залишками
6.4. Приклад оцінювання параметрів моделі
з автокорельованими залишками
Розділ 7. Моделі розподіленого лага
7.1. Поняття лага та лагових моделей в економіці
7.2. Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей
7.3. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей
Розділ 8. Системи одночасних рівнянь
8.1. Поняття про системи одночасних рівнянь
8.2. Приклади систем одночасних рівнянь
8.3. Структурна та зведена (прогнозна) форми системи рівнянь
8.4. Поняття ідентифікації (ототожнення) системи рівнянь
8.5. Методи оцінювання параметрів систем рівнянь
8.6. Прогноз і загальні довірчі інтервали
Розділ 9. Методи дослідження якісних економічних показників
9.1. Якісні економічні показники
9.2. Регресійні моделі з бінарними незалежними змінними
9.3. Регресійні моделі з бінарними залежними змінними




Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки