21 декабря 2013 | Категория: Учебная литература | Просмотров: 442

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций - Я. В. Бологов

Автор: Я. В. Бологов
Название: Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Год выпуска: 2013

Описание книги:
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.




Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки